Models de còpula (Gaussià, t, Clayton, Gumbel, Frank)

Els models de còpula són una família de funcions que descriuen l'estructura de dependència entre variables separadament de les seves distribucions individuals (marginals). La base és el teorema de Sklar (1959), que demostra que qualsevol distribució multivariant es pot dividir en les seves marginals més una còpula; Joe (1997) va desenvolupar el catàleg modern de conceptes de dependència. Són centrals en la modelització del risc de cartera i del crèdit.