Teoria del Valor Extrem (EVT)
La Teoria del Valor Extrem és un marc estadístic per modelar esdeveniments rars que es troben a la cua d'una distribució de probabilitat. Tal com es va desenvolupar a Coles (2001) i es va aplicar al risc per McNeil, Frey & Embrechts (2005), ofereix dues rutes estàndard: la distribució de Valor Extrem Generalitzat (GEV) per a màxims de bloc i la Distribució de Pareto Generalitzada (GPD), utilitzada en l'enfocament de pics-sobre-llindar, per a excedències per sobre d'un llindar alt.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
Fonts
- Coles, S. (2001). An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values. Springer. ISBN: 978-1852334598
- McNeil, A. J., Frey, R., & Embrechts, P. (2005). Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools. Princeton University Press. ISBN: 978-0691122557
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). Extreme Value Theory (GEV, GPD, Peaks-Over-Threshold). ScholarGate. https://scholargate.app/ca/finance/extreme-value-theory
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model d'ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compare
- Valor en Risc Condicional (Expected Shortfall)Finances↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)Econometria↔ compare
- Volatilitat realitzada i el model HARFinances↔ compare
- Valor en Risc (VaR)Finances↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →