Valor en Risc Condicional (Expected Shortfall)
El Valor en Risc Condicional (CVaR), també anomenat Expected Shortfall, és una mesura coherent de risc de cua que quantifica l'expectativa condicional de pèrdues més enllà del llindar del Valor en Risc. Va ser introduït per a l'optimització per Rockafellar i Uryasev (2000) i demostrat com a coherent per Acerbi i Tasche (2002), i ha reemplaçat el VaR com a estàndard regulador sota Basilea III/IV.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Rockafellar, R. T. & Uryasev, S. (2000). Optimization of Conditional Value-at-Risk. Journal of Risk, 2(3), 21-41. DOI: 10.21314/JOR.2000.038 ↗
- Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487-1503. DOI: 10.1016/S0378-4266(02)00283-2 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). Conditional Value-at-Risk (Expected Shortfall). ScholarGate. https://scholargate.app/ca/finance/conditional-value-at-risk
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model d'ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)Econometria↔ compare
- Regressió quantílicaEconometria↔ compare
- Volatilitat realitzada i el model HARFinances↔ compare
- Valor en Risc (VaR)Finances↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →