Model del Mercat LIBOR
El Model del Mercat LIBOR (BGM), desenvolupat per Brace, Gatarek i Musiela (1997), és un model d'interès multifactorial que modela directament les taxes LIBOR forwards com a processos lognormals. A diferència dels models de tipus d'interès a curt termini, LMM valora de manera natural els caplets al nivell de mercat i és l'estàndard industrial per valorar cols, sòls i derivats de tipus d'interès exòtics.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Mapa de mètodes
El veïnat de mètodes relacionats — seleccioneu un node per explorar-lo.
Fonts
- Brace, A., Gatarek, D., & Musiela, M. (1997). The market model of interest rate dynamics. Mathematical Finance, 7(2), 127-155. DOI: 10.1111/1467-9965.00028 ↗
- Jamshidian, F. (1997). LIBOR and swap market models and measures. Finance and Stochastics, 1(4), 293-330. DOI: 10.1007/s007800050026 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). LIBOR Market Model (Brace-Gatarek-Musiela). ScholarGate. https://scholargate.app/ca/quantitative-finance/libor-market-model
Quin mètode?
Poseu aquest mètode al costat dels seus parents més pròxims i llegiu-los de costat a costat — la biblioteca disposa els llibres sobre la taula; la tria és vostra.
- Canvi de numerariFinances quantitatives↔ compara
- Marc HJMFinances quantitatives↔ compara
- Model de Hull-WhiteFinances quantitatives↔ compara
- Valoració neutral al riscFinances quantitatives↔ compara
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →