Volatilitat realitzada i el model HAR
La volatilitat realitzada estima la variància d'un actiu directament a partir dels retorns intradia d'alta freqüència, en lloc d'un procés latent paramètric. El model Heterogeneous Autoregressive (HAR) de Corsi (2009), basat en el marc de volatilitat realitzada d'Andersen, Bollerslev, Diebold i Labys (2003), prediu aquesta mesura combinant components de volatilitat diària, setmanal i mensual, i és una alternativa sòlida al GARCH per a la predicció de la volatilitat.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Corsi, F. (2009). A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility. Journal of Financial Econometrics, 7(2), 174-196. DOI: 10.1093/jjfinec/nbp001 ↗
- Andersen, T. G., Bollerslev, T., Diebold, F. X., & Labys, P. (2003). Modeling and Forecasting Realized Volatility. Econometrica, 71(2), 579-625. DOI: 10.1111/1468-0262.00418 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). Realized Volatility and the Heterogeneous Autoregressive (HAR) Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/finance/realized-volatility
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model d'ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)Econometria↔ compare
- Test de Cointegració de Johansen i Model de Correcció d'Errors VectorialFinances↔ compare
- Models de memòria llarga (ARFIMA, FIGARCH)Finances↔ compare
- Model de volatilitat estocàstica (Heston)Finances↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →