Volatilitat Local (Dupire)
El model de volatilitat local de Dupire (1994) és un marc determinista que extreu una funció de volatilitat dependent del termini i del preu de strike a partir dels preus d'opcions del mercat. A diferència de la volatilitat constant, la volatilitat local s'ajusta perfectament al somriure de volatilitat implícita observat i s'implementa mitjançant mètodes de diferències finites per a la valoració d'opcions europees i americanes.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Mapa de mètodes
El veïnat de mètodes relacionats — seleccioneu un node per explorar-lo.
Fonts
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Dupire's Local Volatility Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/quantitative-finance/local-volatility
Quin mètode?
Poseu aquest mètode al costat dels seus parents més pròxims i llegiu-los de costat a costat — la biblioteca disposa els llibres sobre la taula; la tria és vostra.
- Model de BatesFinances quantitatives↔ compara
- Mètode de Crank-Nicolson per a la valoracióFinances quantitatives↔ compara
- Valoració neutral al riscFinances quantitatives↔ compara
- Model SABRFinances quantitatives↔ compara
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →