Model de Hull-White
El model de Hull-White (1990) és un model de tipus d'interès a curt termini d'un factor amb reversió a la mitjana i volatilitat dependents del temps, dissenyat per ajustar exactament la corba de rendiments inicial. Generalitza el model de Vasicek per permetre una millor calibració als preus observats de bons i derivats, i s'utilitza àmpliament per valorar productes exòtics de tipus d'interès i gestionar el risc de tipus d'interès.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Mapa de mètodes
El veïnat de mètodes relacionats — seleccioneu un node per explorar-lo.
Fonts
- Hull, J., & White, A. (1990). Pricing interest-rate-derivative securities. Review of Financial Studies, 3(4), 573-592. DOI: 10.1093/rfs/3.4.573 ↗
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. link ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Hull-White One-Factor Interest Rate Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/quantitative-finance/hull-white-model
Quin mètode?
Poseu aquest mètode al costat dels seus parents més pròxims i llegiu-los de costat a costat — la biblioteca disposa els llibres sobre la taula; la tria és vostra.
- Marc HJMFinances quantitatives↔ compara
- Model del Mercat LIBORFinances quantitatives↔ compara
- Valoració neutral al riscFinances quantitatives↔ compara
- Model SABRFinances quantitatives↔ compara
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →