Regression modelCredit Risk

Ajustament de Valoració de Crèdit

L'Ajustament de Valoració de Crèdit (CVA) és el preu de mercat del risc de crèdit del contrapart inclòs en els derivats OTC (over-the-counter). El CVA mesura la pèrdua per impagament del contrapart, tenint en compte tant la probabilitat d'impagament com l'exposició en aquell moment. S'ha convertit en un component clau de la valoració de derivats i la gestió de riscos des de la crisi financera del 2008.

Aplica-ho amb EconMindAviatApply, compare, get guidance

Tools & resources

Baixa les diapositives

Learn & explore

VídeoAviat

Llegeix el mètode complet

Només per a membres

Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.

Inicia la sessió

Mapa de mètodes

El veïnat de mètodes relacionats — seleccioneu un node per explorar-lo.

Ajustament de Valoració de Crèdit

Ajustament de Valoració…Model de Mora de Merton Valoració neutral al risc Model de CDO amb còpula

Fonts

Gregory, J. (2009). Counterparty Credit Risk: The New Challenge for Global Financial Markets. John Wiley & Sons. link ↗
Pykhtin, M., & Zhu, S. (2007). A guide to modeling counterparty credit risk. GARP Risk Review, 1, 16-33. link ↗

Com citar aquesta pàgina

ScholarGate. (2026, June 3). Credit Valuation Adjustment (CVA). ScholarGate. https://scholargate.app/ca/quantitative-finance/credit-valuation-adjustment

Quin mètode?

Poseu aquest mètode al costat dels seus parents més pròxims i llegiu-los de costat a costat — la biblioteca disposa els llibres sobre la taula; la tria és vostra.