Optimització de cartera mitjana-variància (Markowitz)
L'optimització de cartera mitjana-variància és el model fonamental de la teoria de cartera moderna, introduït per Harry Markowitz el 1952. Descriu les carteres en un pla de retorn esperat versus risc (variància) i traça la frontera eficient d'assignacions que ofereixen el màxim retorn esperat per a cada nivell de risc, cobrint la cartera de variància mínima, la cartera de ràtio de Sharpe màxima i variants subjectes a restriccions.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), 77-91. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x ↗
- Ledoit, O. & Wolf, M. (2004). A Well-Conditioned Estimator for Large-Dimensional Covariance Matrices. Journal of Multivariate Analysis, 88(2), 365-411. DOI: 10.1016/S0047-259X(03)00096-4 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). Markowitz Mean-Variance Portfolio Optimization. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/finance/portfolio-optimization-mean-variance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model d'ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compare
- Models de risc de crèdit (Merton, KMV, CreditMetrics)Finances↔ compare
- Models de tipus d'interès (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Finances↔ compare
- Model de cartera de paritat de risc (aportació igual de risc)Finances↔ compare
- Retro-validació del Valor en Risc (VaR)Finances↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →