Canvi de numerari
El canvi de numerari és una tècnica matemàtica per simplificar la valoració d'opcions canviant l'elecció del factor de descompte (numerari). En seleccionar un numerari alineat amb l'estructura de pagament, problemes complexos esdevenen simples. La tècnica és essencial per als models de mercat LIBOR i derivats multimoneda.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Mapa de mètodes
El veïnat de mètodes relacionats — seleccioneu un node per explorar-lo.
Fonts
- Geman, H., El Karoui, N., & Rochet, J. C. (1995). Changes of numeraire, changes of probability measure and option pricing. Journal of Applied Probability, 32(2), 443-458. DOI: 10.2307/3215299 ↗
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. link ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Change of Numeraire Technique. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/quantitative-finance/change-of-numeraire
Quin mètode?
Poseu aquest mètode al costat dels seus parents més pròxims i llegiu-los de costat a costat — la biblioteca disposa els llibres sobre la taula; la tria és vostra.
- Marc HJMFinances quantitatives↔ compara
- Model del Mercat LIBORFinances quantitatives↔ compara
- Valoració neutral al riscFinances quantitatives↔ compara
Citat per
Similar methods
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →