Anàlisi de Microestructura de Mercat i Dades d'Alta Freqüència
L'anàlisi de microestructura de mercat estudia com els preus es formen a partir de dades de transaccions i cotitzacions a nivell de tick, examinant la dinàmica del llibre d'ordres, el diferencial bid-ask i el descobriment de preus. El marc economètric modern va ser establert per Hasbrouck (2007) i estès per a dades d'alta freqüència per Aït-Sahalia i Jacod (2014).
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Hasbrouck, J. (2007). Empirical Market Microstructure: The Institutions, Economics, and Econometrics of Securities Trading. Oxford University Press. ISBN: 978-0195301649
- Aït-Sahalia, Y. & Jacod, J. (2014). High-Frequency Financial Econometrics. Princeton University Press. ISBN: 978-0691161433
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). High-Frequency Data and Market Microstructure Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/finance/high-frequency-microstructure
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model HAR-RV de Volatilitat RealitzadaFinances↔ compare
- Models de tipus d'interès (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Finances↔ compare
- Model de salt-difusió de MertonFinances↔ compare
- Models de Risc de Liquiditat (Amihud, Roll, LOT)Finances↔ compare
- Retro-validació del Valor en Risc (VaR)Finances↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →