Valoració neutral al risc
La valoració neutral al risc (1979) és el principi fonamental segons el qual els preus dels derivats són iguals al pagament esperat descomptat a la taxa lliure de risc, calculat sota una mesura de probabilitat neutral al risc (mesura Q). Aquest principi, formalitzat per Harrison i Kreps, elimina la necessitat d'estimar primes de risc i és la base de la valoració moderna de derivats.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Mapa de mètodes
El veïnat de mètodes relacionats — seleccioneu un node per explorar-lo.
+5 més
Fonts
- Harrison, J. M., & Kreps, D. M. (1979). Martingales and arbitrage in multiperiod securities markets. Journal of Economic Theory, 20(3), 381-408. DOI: 10.1016/0022-0531(79)90043-7 ↗
- Breeden, D. T., & Litzenberger, R. H. (1978). Prices of state-contingent claims implicit in option prices. Journal of Business, 51(4), 621-651. DOI: 10.1086/296025 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Risk-Neutral Probability Derivative Valuation. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/quantitative-finance/risk-neutral-valuation
Quin mètode?
Poseu aquest mètode al costat dels seus parents més pròxims i llegiu-los de costat a costat — la biblioteca disposa els llibres sobre la taula; la tria és vostra.
- Model de BatesFinances quantitatives↔ compara
- Canvi de numerariFinances quantitatives↔ compara
- Model del Mercat LIBORFinances quantitatives↔ compara
- Model SABRFinances quantitatives↔ compara
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →