Criteri de Kelly
El Criteri de Kelly (1956) és una fórmula per a la mida òptima de les apostes que maximitza el creixement logarítmic a llarg termini de la riquesa. Especifica la fracció òptima de capital a arriscar en cada operació basant-se en la probabilitat d'èxit i la ràtio de pagament. El criteri s'ha convertit en fonamental en el comerç quantitatiu, la gestió de carteres i l'economia conductual.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Mapa de mètodes
El veïnat de mètodes relacionats — seleccioneu un node per explorar-lo.
Fonts
- Kelly, J. L. (1956). A new interpretation of information rate. Bell System Technical Journal, 35(4), 917-926. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1956.tb03809.x ↗
- Thorp, E. O. (2017). A Man for All Markets: From Las Vegas to Wall Street. Random House. link ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Kelly Criterion for Optimal Position Sizing. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/quantitative-finance/kelly-criterion
Quin mètode?
Poseu aquest mètode al costat dels seus parents més pròxims i llegiu-los de costat a costat — la biblioteca disposa els llibres sobre la taula; la tria és vostra.
- Valoració neutral al riscFinances quantitatives↔ compara
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →