Teoria de la Ruïna
La Teoria de la Ruïna modela el procés estocàstic de superàvit d'una companyia d'assegurances per quantificar la probabilitat que les pèrdues acumulades acabin superant el capital disponible. Introduïda per Filip Lundberg en la seva tesi doctoral de 1903 i unificada rigorosament per Harald Cramér el 1930, el model clàssic de Cramér-Lundberg assumeix que les primes arriben a una taxa constant, els sinistres segueixen un procés de Poisson compost, i les mides dels sinistres individuals són independents i idènticament distribuïdes. Continua sent el marc fonamental de la teoria del risc col·lectiu en la ciència actuarial.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Mapa de mètodes
El veïnat de mètodes relacionats — seleccioneu un node per explorar-lo.
Fonts
- Asmussen, S., & Albrecher, H. (2010). Ruin Probabilities (2nd ed.). World Scientific. ISBN: 978-981-4282-52-9
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 2). Ruin Theory (Risk Process Probability of Ruin). ScholarGate. https://scholargate.app/ca/actuarial-science/ruin-theory
Quin mètode?
Poseu aquest mètode al costat dels seus parents més pròxims i llegiu-los de costat a costat — la biblioteca disposa els llibres sobre la taula; la tria és vostra.
- Teoria del Valor Extrem (EVT)Finances↔ compara
- Model de Distribució de PèrduesCiència actuarial↔ compara
- Equacions diferencials estocàstiques (EDE)Simulació↔ compara
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →