Machine learningComputational Methods

Còmput dels Greeks mitjançant Diferenciació Automàtica

La diferenciació automàtica (AD) és una tècnica computacional per a calcular derivades (Greeks) mitjançant la diferenciació del codi informàtic que calcula el preu de l'opció. L'AD evita la derivació manual de fórmules i les aproximacions per diferències finites, produint sensibilitats exactes amb precisió de màquina. S'ha tornat essencial per a la gestió de riscos en temps real en els sistemes de negociació moderns.

Aplica-ho amb EconMindAviatApply, compare, get guidance

Tools & resources

Baixa les diapositives

Learn & explore

VídeoAviat

Llegeix el mètode complet

Només per a membres

Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.

Inicia la sessió

Mapa de mètodes

El veïnat de mètodes relacionats — seleccioneu un node per explorar-lo.

Còmput dels Greeks mitjançant Diferenciació Automàtica

Model de Bates Volatilitat Local (Dupir…Valoració neutral al risc

Fonts

Giles, M. B. (2008). Adjoint code by automatic differentiation. Journal of Computational Finance, 12(1), 1-18. link ↗
Homescu, C. (2011). Adjoints and automatic differentiation in computational finance. arXiv:1107.1188. link ↗

Com citar aquesta pàgina

ScholarGate. (2026, June 3). Automatic Differentiation for Greeks Computation. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/quantitative-finance/greeks-via-automatic-differentiation

Quin mètode?

Poseu aquest mètode al costat dels seus parents més pròxims i llegiu-los de costat a costat — la biblioteca disposa els llibres sobre la taula; la tria és vostra.