Models de risc de crèdit (Merton, KMV, CreditMetrics)
Els models de risc de crèdit estimen la probabilitat que un prestatari incompleixi els pagaments i la distribució resultant de les pèrdues de crèdit. L'enfocament estructural va ser introduït per Robert C. Merton el 1974, tractant el capital d'una empresa com una opció de compra sobre els seus actius, i posteriorment es va estendre al marc de la distància a l'incompliment (distance-to-default) de KMV i al model de cartera de transició de qualificacions CreditMetrics publicat per J.P. Morgan el 1997.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Merton, R. C. (1974). On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates. The Journal of Finance, 29(2), 449-470. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1974.tb03058.x ↗
- Gupton, G. M., Finger, C. C., & Bhatia, M. (1997). CreditMetrics Technical Document. J.P. Morgan, New York. link ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). Structural and Portfolio Credit Risk Models (Merton, KMV, CreditMetrics). ScholarGate. https://scholargate.app/ca/finance/credit-risk-models
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estudi d'esdeveniments (CAR i BHAR)Finances↔ compare
- Models de tipus d'interès (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Finances↔ compare
- Models de Risc de Liquiditat (Amihud, Roll, LOT)Finances↔ compare
- Regressió LogísticaEstadística per a la recerca↔ compare
- Retro-validació del Valor en Risc (VaR)Finances↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →