Model de CDO amb còpula
El model de CDO amb còpula (Li 2000) utilitza còpules gaussianes per valorar obligacions de deute col·lateralitzades (CDO) modelant les probabilitats de impagament conjuntes en una cartera de bons. El model es va convertir en l'estàndard industrial per a la valoració de CDO, però va ser àmpliament criticat després del 2008 per subestimar el risc de cua i les ruptures de correlació durant les crisis.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Li, D. X. (2000). On default correlation: A copula function approach. Journal of Fixed Income, 9(4), 43-54. DOI: 10.3905/jfi.2000.319253 ↗
- Schonbucher, P. J. (2003). Credit Derivatives Pricing Models: Models, Pricing and Implementation. John Wiley & Sons. link ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Gaussian Copula CDO Pricing Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/quantitative-finance/copula-cdo-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Ajustament de Valoració de CrèditFinances quantitatives↔ compare
- Model de Mora de MertonFinances quantitatives↔ compare
- Valoració neutral al riscFinances quantitatives↔ compare
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →