Model de cartera de paritat de risc (aportació igual de risc)
La paritat de risc és un model de ponderació de carteres, formalitzat per Maillard, Roncalli i Teïletche (2010), en el qual cada actiu contribueix amb una part igual del risc total de la cartera. Només necessita l'estructura de covariància (risc) dels actius i cap previsió de rendiments esperats, i sustenta l'estratègia All Weather de Bridgewater.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Maillard, S., Roncalli, T. & Teïletche, J. (2010). The Properties of Equally Weighted Risk Contribution Portfolios. Journal of Portfolio Management, 36(4), 60–70. DOI: 10.3905/jpm.2010.36.4.060 ↗
- Qian, E. (2005). Risk Parity Portfolios: Efficient Portfolios Through True Diversification. PanAgora Asset Management. link ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). Risk Parity (Equal Risk Contribution) Portfolio Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/finance/risk-parity-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model de Portafoli Black-LittermanFinances↔ compare
- Mesures de risc de cua (Shortfall esperat, espectrals, expectils)Finances↔ compare
- Valor en Risc (VaR)Finances↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →