İstatistik
56 mètodes en aquesta família.
Destacats
Puntuació Z d'Altman: Predicció de fallida corporativaThe Altman Z-Score is a linear discriminant model developed by Edward I. Altman in 1968 to predict corporate bankruptcy using five accounting-based financial ratios. Derived througProcediments Analítics en AuditoriaAnalytical procedures are evaluations of financial information made by studying plausible relationships among both financial and non-financial data. Rather than testing individual Model de BatesThe Bates model (1996) combines stochastic volatility and jump diffusion to capture both the volatility smile and the implied volatility skew observed in equity and currency optionBeneish M-Score: Detecció de la Manipulació de ResultatsThe Beneish M-Score is a statistical model developed by Messod Beneish in 1999 to identify whether a company has manipulated its reported earnings. The model combines eight financiModel de preus d'opcions binomial (Cox-Ross-Rubinstein)The binomial option pricing model, introduced by John Cox, Stephen Ross, and Mark Rubinstein in 1979, prices options by modelling the underlying as a discrete tree in which the priModel de Portafoli Black-LittermanThe Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an inv
Itinerari de lectura
Els mètodes fonamentals més referenciats d'aquest tema, en l'ordre en què es van desenvolupar — un punt de partida si tot just hi arribeu.
Tots els mètodes 56
Puntuació Z d'Altman: Predicció de fallida corporativaProcediments Analítics en AuditoriaModel de BatesBeneish M-Score: Detecció de la Manipulació de ResultatsModel de preus d'opcions binomial (Cox-Ross-Rubinstein)Model de Portafoli Black-LittermanModel de valoració d'opcions Black-Scholes-MertonSistema de qualificació CAMELSModel de Valoració d'Actius Financers (CAPM)Canvi de numerariValor en Risc Condicional (Expected Shortfall)Mètode de Valoració ContingentModel de CDO amb còpulaModels de còpula (Gaussià, t, Clayton, Gumbel, Frank)Models de risc de crèdit (Merton, KMV, CreditMetrics)Puntuació de crèdit (Scorecards, WoE/IV)Ajustament de Valoració de CrèditDCC-GARCH (Correlació Condicional Dinàmica)Ajustament de Valoració de DeuteModel de Cerca-Coincidència Diamond-Mortensen-PissaridesAnàlisi DuPontEstudi d'esdeveniments (CAR i BHAR)Teoria del Valor Extrem (EVT)Model de risc multifactorial (Fama-French, APT)Còmput dels Greeks mitjançant Diferenciació AutomàticaModel HAR-RV de Volatilitat RealitzadaModel de preus hedònicsMarc HJMModel de Hull-WhiteModels de tipus d'interès (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Test de Cointegració de Johansen i Model de Correcció d'Errors VectorialModel de salt-difusió de MertonKalman FilterCriteri de KellyModel del Mercat LIBORModels de Risc de Liquiditat (Amihud, Roll, LOT)Volatilitat Local (Dupire)Models de memòria llarga (ARFIMA, FIGARCH)Anàlisi de Microestructura de Mercat i Dades d'Alta FreqüènciaOptimització de cartera mitjana-variància (Markowitz)Model de Mora de MertonModel d'escletxa generacionalPairs Trading (Arbitratge Estadístic)Factors de Risc de Components PrincipalsModel de Ramsey-Cass-KoopmansModel del Cicle Econòmic RealVolatilitat realitzada i el model HARModel de Markov de canvi de règims per a sèries financeresModel de cartera de paritat de risc (aportació igual de risc)Valoració neutral al riscModel SABREquació de SlutskyModel de volatilitat estocàstica (Heston)Mesures de risc de cua (Shortfall esperat, espectrals, expectils)Mètode del Cost de ViatgeRetro-validació del Valor en Risc (VaR)