Model de Bates
El model de Bates (1996) combina volatilitat estocàstica i difusió amb salts per capturar tant la 'smile' (somriure) de la volatilitat com el 'skew' (deformació) de la volatilitat implícita observats en els mercats d'opcions sobre accions i divises. Estén el model de Heston afegint un component de salt de Poisson als rendiments, fent-lo adequat per a la valoració d'opcions quan s'esperen moviments bruscos de preus.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Bates, D. S. (1996). Jumps and stochastic volatility: Exchange rate processes implicit in Deutsche Mark options. Review of Financial Studies, 9(1), 69-107. DOI: 10.1093/rfs/9.1.69 ↗
- Merton, R. C. (1976). Option pricing when underlying stock returns are discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1-2), 125-144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Bates Stochastic Volatility Jump Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/quantitative-finance/bates-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model de Hull-WhiteFinances quantitatives↔ compare
- Volatilitat Local (Dupire)Finances quantitatives↔ compare
- Valoració neutral al riscFinances quantitatives↔ compare
- Model SABRFinances quantitatives↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →