Model de preus d'opcions binomial (Cox-Ross-Rubinstein)
El model de preus d'opcions binomial, introduït per John Cox, Stephen Ross i Mark Rubinstein el 1979, valora opcions modelant el subjacent com un arbre discret en què el preu puja o baixa per factors fixos a cada pas. Treballant cap enrere des del pagament de l'opció a venciment utilitzant probabilitats neutres al risc, produeix un preu sense arbitratge que convergeix a Black-Scholes a mesura que creix el nombre de passos — alhora que gestiona de forma natural l'exercici anticipat americà, cosa que la fórmula de forma tancada no pot fer.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Cox, J. C., Ross, S. A., & Rubinstein, M. (1979). Option pricing: A simplified approach. Journal of Financial Economics, 7(3), 229–263. DOI: 10.1016/0304-405X(79)90015-1 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 2). Cox-Ross-Rubinstein Binomial Option Pricing Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/finance/binomial-option-pricing
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model de valoració d'opcions Black-Scholes-MertonFinances↔ compare
- Models de tipus d'interès (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Finances↔ compare
- Model de salt-difusió de MertonFinances↔ compare
- Model de volatilitat estocàstica (Heston)Finances↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →