Regression modelStochastic Volatility

Model SABR

El model SABR (Stochastic Alpha-Beta-Rho) és un marc de volatilitat estocàstica introduït per Hagan et al. el 2002 per a la valoració de derivats de tipus d'interès. Captura l'efecte somriure en la volatilitat implícita a través de moviments Brownians correlacionats i s'ha convertit en un estàndard industrial per a la valoració de swaptions i caplets.

Aplica-ho amb EconMindAviatVídeoAviatBaixa les diapositives

Llegeix el mètode complet

Només per a membres

Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.

Inicia la sessió

Mapa de mètodes

El veïnat de mètodes relacionats — seleccioneu un node per explorar-lo.

Model SABR

Model de Bates Model de Hull-White Volatilitat Local (Dupir…Valoració neutral al risc Mètode de Crank-Nicolson…Mètode de Longstaff-Schw…

Fonts

Hagan, P. S., Kumar, D., Lesniewski, A. S., & Woodward, D. E. (2002). Managing smile risk. Wilmott Magazine, 1, 84-108. link ↗
Rebonato, R. (2004). Volatility and Correlation: The Perfect Hedger and the Fox. John Wiley & Sons. link ↗

Com citar aquesta pàgina

ScholarGate. (2026, June 3). Stochastic Alpha-Beta-Rho Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/quantitative-finance/sabr-model

Quin mètode?

Poseu aquest mètode al costat dels seus parents més pròxims i llegiu-los de costat a costat — la biblioteca disposa els llibres sobre la taula; la tria és vostra.