Test de Cointegració de Johansen i Model de Correcció d'Errors Vectorial
El procediment de Johansen és un marc de cointegració multivariant, introduït per Søren Johansen el 1991, que prova relacions d'equilibri a llarg termini entre diverses sèries temporals I(1). Determina quants vectors de cointegració enllacen les sèries i després construeix un Model de Correcció d'Errors Vectorial (VECM) per descriure la dinàmica a curt termini al voltant d'aquest equilibri.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+3 more
Fonts
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551-1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
- Johansen, S. (1995). Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models. Oxford University Press. ISBN: 978-0198774501
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). Johansen Cointegration Test and Vector Error Correction Model (VECM). ScholarGate. https://scholargate.app/ca/finance/johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- La prova de límits ARDL (Pesaran Bounds Test)Econometria↔ compare
- Model d'ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compare
- Model d'Autoregressió Vectorial (VAR)Econometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →