Model de volatilitat estocàstica (Heston)
El model de volatilitat estocàstica és un marc de preus d'opcions i de risc en temps continu en què la volatilitat segueix el seu propi procés aleatori en lloc de romandre constant. El model Heston, introduït per Steven Heston el 1993, atorga a la variància una dinàmica d'arrel quadrada (CIR) que retorna a la mitjana i produeix un preu d'opció de forma tancada; és l'homòleg en temps continu del GARCH.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+10 more
Fonts
- Heston, S. L. (1993). A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options. Review of Financial Studies, 6(2), 327-343. DOI: 10.1093/rfs/6.2.327 ↗
- Gatheral, J. (2006). The Volatility Surface: A Practitioner's Guide. Wiley. ISBN: 978-0471792512
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). Stochastic Volatility Model (Heston Model). ScholarGate. https://scholargate.app/ca/finance/stochastic-volatility-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Models de risc de crèdit (Merton, KMV, CreditMetrics)Finances↔ compare
- Model GARCH (Previsió de la Volatilitat)Econometria↔ compare
- Models de memòria llarga (ARFIMA, FIGARCH)Finances↔ compare
- Anàlisi de Microestructura de Mercat i Dades d'Alta FreqüènciaFinances↔ compare
- Optimització de cartera mitjana-variància (Markowitz)Finances↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →