Kalman Filter — Model d'Espai d'Estat Financer
El filtre de Kalman és un algorisme recursiu que estima models financers amb paràmetres variables en el temps, factors ocults i observacions sorolloses dins d'un marc d'espai d'estat dinàmic. El tractament de sèries temporals estructurals va ser establert per Harvey (1989), amb extensions d'espai d'estat i canvi de règim desenvolupades per Kim i Nelson (1999); s'aplica àmpliament al parell de valors, a l'estimació de beta variable en el temps i a la modelització de la corba de rendiments.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Mapa de mètodes
El veïnat de mètodes relacionats — seleccioneu un node per explorar-lo.
Fonts
- Harvey, A. C. (1989). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521405737
- Kim, C. J. & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). Kalman Filter — Financial State-Space Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/finance/kalman-filter-finance
Quin mètode?
Poseu aquest mètode al costat dels seus parents més pròxims i llegiu-los de costat a costat — la biblioteca disposa els llibres sobre la taula; la tria és vostra.
- Model d'ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compara
- Model de risc multifactorial (Fama-French, APT)Finances↔ compara
- Models de memòria llarga (ARFIMA, FIGARCH)Finances↔ compara
- Factors de Risc de Components PrincipalsFinances↔ compara
- Model de volatilitat estocàstica (Heston)Finances↔ compara
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →