Иконометрични модели
61 метода в това семейство.
Избрани
Двустъпална регресия на най-малките квадрати (2SLS / IV)Two-Stage Least Squares is a two-step instrumental-variables estimator that addresses endogeneity, the situation where a regressor is correlated with the error term. In the first sТест ARCH-LM за клъстеризация на волатилносттаThe ARCH-LM test is Robert Engle's (1982) Lagrange multiplier diagnostic for autoregressive conditional heteroscedasticity in the residuals of a fitted time-series model. It checksОценъчен метод на разширената средна група (AMG)The Augmented Mean Group estimator, developed by Eberhardt and Teal (2010), is a panel data method for estimating heterogeneous slope coefficients in the presence of cross-sectionaТест на Бай-Перон за множество структурни промениThe Bai-Perron test, introduced by Jushan Bai and Pierre Perron in their landmark 1998 Econometrica paper, is a least-squares-based procedure for detecting, estimating, and testingДвумерен пробит моделThe Bivariate Probit Model, introduced by Ashford and Sowden (1970), jointly estimates two binary outcome equations whose error terms are allowed to be correlated. By modeling bothТест на Бройш-Годфри (LM) за автокорелацияThe Breusch-Godfrey test is a Lagrange-multiplier test for serial correlation in regression residuals, developed independently by Trevor Breusch (1978) and Leslie Godfrey (1978). U
Път за четене
Най-цитираните основополагащи методи по тази тема, подредени според реда на тяхното развитие — място, от което да започнете, ако сте нов тук.
Всички методи 61
Двустъпална регресия на най-малките квадрати (2SLS / IV)Тест ARCH-LM за клъстеризация на волатилносттаОценъчен метод на разширената средна група (AMG)Тест на Бай-Перон за множество структурни промениДвумерен пробит моделТест на Бройш-Годфри (LM) за автокорелацияТест на Бройш-Паган за хетероскедастичностТест за причинност във вариациятаОценка по метода на средните групи с общи корелирани ефекти (CCEMG)Модел на изчислим общ равновесен модел (CGE)Тест на Чоу за структурна промянаИндекс на обусловеностУсловен (условна вероятност) модел на логит (Макфадън)Крос-квантилограмТест CUSUM: Откриване на нестабилност на параметри в регресионни моделиDCC-MIDASМетод на разликите в разликите (Difference-in-Differences, DiD)Тест за причинност по Грейнджър на Доладо-ЛюткепулДинамичен стохастичен общ равновесен модел (DSGE)Тест на Дърбин-Уотсън за автокорелацияОценител с напълно модифицирани най-малки квадрати (FMOLS)Тест на Frees за кръстосана зависимост при панелни данниГеографска регресионна дисконтинуитетностТест на Голдфелд-Куанд за хетероскедастичностТест за причинност на ГрейнджърТест за асиметрична причинно-следствена връзка на Хатеми-ДжейМодел на Хекман за корекция на селекция на извадката (Heckit / Tobit Type II)Тест за нелинейна причинност по напречното корелиране на Хиемстра-ДжоунсТест на Лиунг-Бокс Q за автокорелацияМодел на Марковски превключващи се режими (MS-AR / MS-VAR)Смесен лог-моделМултиномиална логистична регресияНелинеен авторегресивен модел с разпределени лагове (NARDL)Негативно-биномна регресияМодел на дискретен избор с вложени логѝтиМрежова иконометрия (ефекти на връстниците)Стандартни грешки на Нюи-Уест за HACМетод на най-малките квадрати (МНК)Подредена логистична регресия (Ordered Logit/Probit)Pesaran CD TestРегресия на Поасон и отрицателна биномна регресияПробит регресионен моделКвантилна АРДЛ (Quantile Autoregressive Distributed Lag)Тест на Quandt-Andrews за неизвестни структурни промениКвантилна регресияТест на Рамзи RESET за функционална формаРегресионен дизайн с прекъсване (RDD)Привидно несвързани регресии (SUR)Пространствена регресия (модели с пространствен лаг и пространствена грешка)Модел на авторегресия с плавен преход (STAR)Модел в състояние пространство (Калманов филтър)Синтетичен метод на разликите в разликитеTAR / SETAR: Авторегресия с праг за времеви редове с превключване на режимиМетод на най-малките квадрати в три стъпки (3SLS)Регресия с прагМодел на Тобит за цензурирани регресииТест за причинност на Toda-Yamamoto GrangerФакторно-разширена VAR с променливи във времето параметриРегресия U-MIDAS (Unrestricted MIDAS)Фактор на инфлация на вариацията (VIF)Тест на Уайт за хетероскедастичност