Финансова иконометрия
52 метода в това семейство.
Избрани
Z-критерий на Алтман: Прогнозиране на корпоративен фалитThe Altman Z-Score is a linear discriminant model developed by Edward I. Altman in 1968 to predict corporate bankruptcy using five accounting-based financial ratios. Derived througБенейш M-Score: Откриване на манипулиране на печалбатаThe Beneish M-Score is a statistical model developed by Messod Beneish in 1999 to identify whether a company has manipulated its reported earnings. The model combines eight financiМодел на портфейла Блек-ЛитърманThe Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an invМодел за оценяване на опции на Блек-Шоулс-МертънThe Black-Scholes-Merton model, published by Fischer Black and Myron Scholes in 1973 with the theoretical framework extended by Robert Merton, gives a closed-form no-arbitrage pricБонус-Малус системаA Bonus-Malus System (BMS) is an actuarial experience-rating mechanism used primarily in automobile insurance to adjust individual policyholders' premiums based on their personal cСистема за оценка CAMELSThe CAMELS Rating System is a supervisory framework used by US bank regulators to evaluate the overall condition of financial institutions across six dimensions: Capital Adequacy,
Път за четене
Най-цитираните основополагащи методи по тази тема, подредени според реда на тяхното развитие — място, от което да започнете, ако сте нов тук.
Всички методи 52
Z-критерий на Алтман: Прогнозиране на корпоративен фалитБенейш M-Score: Откриване на манипулиране на печалбатаМодел на портфейла Блек-ЛитърманМодел за оценяване на опции на Блек-Шоулс-МертънБонус-Малус системаСистема за оценка CAMELSМодел на оценяване на капиталови активи (CAPM)Метод на верижното стълбище за резервиране (модел на Мак)Промяна на номерараУсловна стойност при риск (Очаквано недостигане)Метод на условното оценяванеМодел на CDO с копулиКопулни модели (Гаусов, t, Клейтън, Гъмбел, Франк)Теория на достоверносттаМодели за кредитен риск (Merton, KMV, CreditMetrics)Кредитен скоринг (скоркарти, WoE/IV)Корекция на оценката на кредитаКорекция на стойността при задължение (Debit Valuation Adjustment)Модел на търсене и съвпадение на Diamond-Mortensen-PissaridesАнализ ДюпонСъбитийно проучване (CAR и BHAR)Теория на екстремните стойности (ТЕС)Модел на многофакторен риск (Fama-French, APT)Изчисляване на гръцките букви чрез автоматично диференциранеМодел HAR-RV на реализираната волатилностМодел на хедонична ценаРамка на HJMМодел на Хъл-УайтМодели на лихвените проценти (Васичек, CIR, Нелсън-Сийгъл)Модел на скоково-дифузионно движение на МертънКритерий на КелиМодел на пазара на LIBORМодели за риск от ликвидност (Амихуд, Рол, LOT)Локална волатилност (Дюпир)Модел на разпределение на загубитеАнализ на високочестотни данни и пазарна микроструктураОптимизация на портфейл по средна стойност и дисперсия (Марковиц)Модел на Merton за фалитМодел на припокриващи се поколенияДвойна търговия (статистически арбитраж)Фактори на риска чрез главни компонентиМодел на Рамзи-Кас-КупмансМодел на реалния бизнес цикълРеализирана волатилност и моделът HARМодел на Марковски превключващи се режими за финансови серииМодел на портфейл с паритет на риска (равен принос към риска)Безрискова оценкаТеория на разорениетоУравнението на СлуцкиМерки за опашен риск (очаквана недостатъчност, спектрални, ефектилни)Метод на пътуващите разходиТестване на устойчивостта на стойността при риск (VaR)