ARIMA и изглаждане
31 метода в това семейство.
Избрани
Модел ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)ARIMA is a univariate time-series forecasting model that combines autoregressive, integrated (differencing), and moving-average components to predict a single continuous series froМодел ARIMA (Авторегресионен интегриран плъзгащ се среден)The ARIMA(p,d,q) model is the standard workhorse for univariate time series forecasting. It combines autoregressive terms (past values), differencing to induce stationarity, and moАРСС модел (авторегресионна плъзгаща се средна)The ARMA(p,q) model describes a stationary time series as a combination of two components: an autoregressive part that regresses the current value on its own past p values, and a mETS: Грешка, Тренд, Сезонно експоненциално изглажданеETS is a comprehensive exponential smoothing framework that automatically selects additive or multiplicative combinations of the error (E), trend (T) and seasonal (S) components ofETSformerETSformer is a deep learning architecture for time-series forecasting introduced by Woo et al. in 2022. It integrates classical exponential smoothing principles directly into the TПросто и двойно експоненциално изглаждане (SES / Holt)Exponential smoothing is a family of basic time-series forecasting models in which each new observation updates a smoothed estimate by a weighting parameter. Simple exponential smo
Път за четене
Най-цитираните основополагащи методи по тази тема, подредени според реда на тяхното развитие — място, от което да започнете, ако сте нов тук.
Всички методи 31
Модел ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Модел ARIMA (Авторегресионен интегриран плъзгащ се среден)АРСС модел (авторегресионна плъзгаща се средна)ETS: Грешка, Тренд, Сезонно експоненциално изглажданеETSformerПросто и двойно експоненциално изглаждане (SES / Holt)Модел на Фурие-АРИМАФурие-АРМА моделМодел Фурие SARIMAТройно експоненциално изглаждане по Холт-УинтърсМодел на пълзяща средна (MA)Анализ на мощността за многостепенни и смесени моделиНелинеен модел ARIMAНелинеен ARMA модел (NARMA)Нелинеен SARIMA моделПанелен ARIMA моделПанелен ARMA моделПанелен SARIMA моделРобастен ARIMA моделУстойчив ARMA моделРобастен SARIMA моделУстойчив анализ на времеви редовеСезонен ARIMA (SARIMA)Модел SARIMASARIMAXМодел ARIMA със структурни промениМодел SARIMA със структурна промянаTime-varying parameter ARIMA modelАРМА модел с променящи се във времето параметри (TVP-ARMA)Модел на SARIMA с времево променящи се параметри (TVP-SARIMA)Сезонна корекция X-13ARIMA-SEATS