Модели на волатилност
47 метода в това семейство.
Избрани
APARCHAPARCH, introduced by Ding, Granger, and Engle (1993) while studying long-memory properties of stock market returns, extends the GARCH family by allowing both the power transformatМодел ARCH (Авторегресивен условен хетероскедастичност)The ARCH model, introduced by Robert Engle in 1982, captures time-varying volatility in financial and macroeconomic time series. It models the conditional variance of today's errorARFIMA: Модел с дробно интегрирани ARMAARFIMA is a time series model that captures long-memory behaviour using a fractional differencing parameter d, generalising the integer differencing of ARIMA. It was introduced by Модел на БейтсThe Bates model (1996) combines stochastic volatility and jump diffusion to capture both the volatility smile and the implied volatility skew observed in equity and currency optionBEKK-GARCH: Моделиране на многовариантна условна волатилностBEKK-GARCH, proposed by Engle and Kroner (1995), is a multivariate GARCH specification that models the time-varying conditional covariance matrix of a system of financial return seКомпонентно-GARCH (Component GARCH)Component GARCH decomposes conditional variance into transitory (short-term) and permanent (long-term) components with different dynamics, allowing flexibility in capturing volatil
Път за четене
Най-цитираните основополагащи методи по тази тема, подредени според реда на тяхното развитие — място, от което да започнете, ако сте нов тук.
Всички методи 47
APARCHМодел ARCH (Авторегресивен условен хетероскедастичност)ARFIMA: Модел с дробно интегрирани ARMAМодел на БейтсBEKK-GARCH: Моделиране на многовариантна условна волатилностКомпонентно-GARCH (Component GARCH)DCC-GARCH (Динамична условна корелация)DCC-GARCH модел (динамична условна корелация)Експоненциален GARCH (EGARCH)Модел EGARCH (Експоненциален GARCH)Модел на Фурие-ARCHМодел Фурие DCC-GARCHFourier EGARCH: Моделиране на волатилността с плавни структурни промениМодел на Фурие-GARCHМодел Фурие TGARCHОбобщена авторегресионна условна хетероскедастичност (GARCH)Модел GARCH (Прогнозиране на волатилността)GARCH-MIDASGJR-GARCH (Асиметричен GARCH)Модели с дълга памет (ARFIMA, FIGARCH)Изследване за тестване на моделиНелинеен ARCH модел (NARCH)Нелинеен модел DCC-GARCH (Асиметрична динамична условна корелация)Нелинеен EGARCH моделНелинеен GARCH моделНелинеен TGARCH моделПанелен DCC-GARCH моделПанелен EGARCHМодел Panel GARCHPanel TGARCH (Threshold GARCH за панелни данни)Robust ARCH МоделУстойчив модел Динамична условна корелация GARCH (Устойчив DCC-GARCH)Устойчив EGARCH моделRobust GARCH моделRobust TGARCHМодел SABRМодел на стохастична волатилност (Хестън)Модел на ARCH със структурна промянаМодел на DCC-GARCH със структурни прекъсванияМодел EGARCH със структурни прекъсванияМодел на Threshold GARCH със структурни прекъсванияМодел TGARCH (Threshold GARCH)АРХ модел с променливи във времето параметри (TVP-ARCH)Модел на DCC-GARCH с времево-променливи параметриМодел на EGARCH с променливи във времето параметриМодел на времево-променливи параметри GARCH (TVP-GARCH)Модел на времево-променливи параметри TGARCH (TVP-TGARCH)