Прогнозиране и оценка
123 метода в това семейство.
Избрани
Оценител на Арeляно-Бонд GMMThe Arellano-Bond GMM estimator is the standard approach for dynamic panel data models in which the lagged dependent variable appears as a regressor. By first-differencing to removАвторегресивен модел (AR)An autoregressive model of order p — AR(p) — expresses the current value of a time series as a linear function of its own p most recent past values plus a white-noise error. It is Филтър на Baxter-King за пропускане на честотна лентаThe Baxter-King (BK) band-pass filter, introduced by Marianne Baxter and Robert King in 1999, is a linear symmetric moving-average filter designed to isolate cyclical fluctuations Конформно прогнозиране за прогнозиране на времеви редовеConformal prediction is a distribution-free wrapper that turns any point forecaster — ARIMA, a neural network, or a machine-learning model — into valid prediction intervals using oМетод на Крoстън за прекъснато търсенеCroston's method, introduced by J. D. Croston in 1972, is a time-series forecasting technique built for intermittent demand series in which periods of zero demand are frequent. InsТест на Диболд-Мариано за равна прогнозна точностThe Diebold-Mariano (DM) test, introduced by Diebold and Mariano in 1995, is a widely used non-parametric procedure for formally comparing the predictive accuracy of two competing
Път за четене
Най-цитираните основополагащи методи по тази тема, подредени според реда на тяхното развитие — място, от което да започнете, ако сте нов тук.
Всички методи 123
Оценител на Арeляно-Бонд GMMАвторегресивен модел (AR)Филтър на Baxter-King за пропускане на честотна лентаКонформно прогнозиране за прогнозиране на времеви редовеМетод на Крoстън за прекъснато търсенеТест на Диболд-Мариано за равна прогнозна точностРазлика GMM (оценител на Арeлано-Бонд)Усредняване по барицентър на DTWДинамичен фактор моделДинамичен панелен моделРазлагане на дисперсията на прогнозната грешка (FEVD)Модел с фиксирани ефектиМодел на Фурие за ARFourier Arellano-Bond GMMДинамичен панелен модел на ФуриеМодел на Фуриеви фиксирани ефектиФурие GLS (обобщени най-малки квадрати на Фурие)Тест за причинност на Грейнджър с ФуриеТест на Фурие-ХаусманМодел на Фурие за пълзяща средна (Fourier MA)Фурие-НЕДЛ (Фурие Нелинеен ARDL)Фурие OLS (OLS с добавени Фурие членове)Фурие анализ на панелни данниФурие-Квантил-върху-Квантил РегресияМодел на Фурие за случайни ефектиСистема от Фурие ГММТест за причинност на Фурие-Тода-Ямамото по ГрейнджърФурие УНМ (Фурие гъвкави най-малки квадрати)Тест на Giacomini-White за условна прогнозна способностТест за причинност на ГрейнджърHP FilterМодел на Марковски превключващи се мултифракталиРегресия MIDAS: Прогнозиране при смесени честоти на даннитеНабор от доверие на модели (MCS)Нелинеен авторегресивен (NAR) моделТест за граници на нелинейна ARDL (NARDL)Нелинеен GMM на Арелано-Бонд за динамични панелни данниНелинейна GMM на разликитеНелинеен динамичен панелен моделНелинеен модел с фиксирани ефектиНелинейни обобщени най-малки квадрати (NGLS)Нелинеен тест за причинно-следствена връзка на ГрейнджърНелинеен тест на Хаусман за спецификацияНелинеен модел на пълзяща средна (NMA)Нелинеен модел на авторегресивни разпределени лагове (NARDL)Нелинейна ОНЛ (Нелинейни най-малки квадрати)Нелинеен панелен анализ на данниНелинеен модел със случайни отклоненияНелинейна системна GMMНелинеен тест за причинно-следствена връзка на Toda-YamamotoНелинейни претеглени най-малки квадрати (NWLS)Модел на панелни авторегресии (Панелен AR модел)Панелен GMM оценител на Ареляно-БондАнализ на панелни данниДинамичен панелен моделМодел с фиксирани ефекти за панелни данниОбобщен метод на най-малките квадрати за панелни данни (Panel GLS)Тест за Панелна Грейнджър ПричинностТест на Хаусман за панелни данниПанелен МНМК (Обединен метод на най-малките квадрати)Регресия на квантил върху квантил в панелни данниМодел с произволни ефекти за панелни данниСистемният GMM за панелни данни (оценител на Блъндел-Бонд)Панелен тест за причинност на Тода-ЯмамотоТест на Песаран-Тимерман за точност на прогнозата по посокаProphetКвантил-върху-квантилна (КвКв) регресияУстойчив авторегресивен моделУстойчив тест за коинтеграция по ARDL с границиУстойчив GMM оценъчен метод на Арелано-БондНадежден GMM с първи разликиНадежден динамичен панелен модел на данниМодел със здрави фиксирани ефектиРобастни обобщени най-малки квадрати (Robust GLS)Тест за робастна причинност на ГрейнджърМодел с ротационна средна стойност (MA) със здрави оценкиУстойчив модел на неавторегресивни разпределени лагове (Robust NARDL)Robust OLS (OLS с робастни стандартни грешки)Робастен анализ на панелни данниРегресия „квантил върху квантил“ (Robust Quantile-on-Quantile Regression, RQQR)Модел с робастни случайни ефектиЗдрав Системен GMMRobust Weighted Least Squares (Robust WLS)Сингуларен спектрален анализSTL разлагане: Разлагане на сезонност и тренд чрез LoessМодел на авторегресия със структурни промениARDL тест за граници със структурни прекъсванияРазлика GMM при структурни промениМодел на динамични панелни данни със структурна промянаМодел със структурни прекъсвания и фиксирани ефектиGLS със структурни прекъсванияГрънджър причинно-следствена връзка със структурни прекъсванияТест на Хаусман за структурна промянаМодел на плъзгаща се средна стойност (MA) със структурна промянаМодел NARDL със структурни прекъсванияOLS с отчитане на структурни прекъсванияАнализ на структурни счупвания в панелни данниСтруктурна регресия на квантили в квантил с отчитане на структурни прекъсванияМодел със случайни грешки и структурни промениСистемна GMM оценка при структурни промениТест за причинност на Toda-Yamamoto при структурни сътресенияStructural Break WLSСтруктурен модел на времеви редове (Основен структурен модел)Методът ТетаКръстосана валидация за времеви редове (плъзгащ се/разширяващ се прозорец)Авторегресивен модел с променящи се във времето параметри (TVP-AR)Динамични панели с времево променящи се параметри по метода на Арeлано-Бонд GMMTime-varying parameter difference GMMМодел на динамични панели с данни с времево променящи се параметриМодел с времево променящи се параметри и фиксирани ефектиTime-varying parameter GLSГрадентно-базирани методи за оптимизацияТест на Хаусман с променливи във времето параметриМодел с времево променящи се параметри на пълзящото средно (TVP-MA)Модел на NARDL с променливи във времето параметри (TVP-NARDL)Обикновени най-малки квадрати с променливи във времето параметри (TVP-OLS)Анализ на панелни данни с времево променящи се параметриРегресия с времево променящи се параметри върху квантили (TVP-QQ)Модел на случайни грешки с променливи във времето параметриTime-varying parameter system GMMTime-varying parameter Toda-Yamamoto causalityРегресионна техника с параметри, променящи се във времето (TVP-WLS)Тест за причинност на Toda-Yamamoto