Многомерни времеви редове
42 метода в това семейство.
Избрани
Проектиране на Бътъруърт филтърThe Butterworth filter is a type of signal processing filter designed to have the flattest possible frequency response in the passband while rolling off toward the stopband with a Проектиране на Чебишев филтърThe Chebyshev filter is a signal processing filter that achieves a sharper cutoff frequency response than Butterworth filters by allowing controlled ripple in the passband (Type I)Факторно-допълнена векторна авторегресия (FAVAR)FAVAR is a multivariate time-series model that first compresses information from a very large set of variables into a few common factors, then includes those factors alongside the Проектиране на FIR филтриFinite Impulse Response (FIR) filters are digital filters with an impulse response that settles to zero in finite time, making them fundamentally stable and easy to analyze. UnlikeМодел на Фуриеров структурен векторна авторегресия (Fourier SVAR)The Fourier SVAR model integrates Fourier series approximations into the structural VAR framework, allowing the model to capture smooth, gradual structural breaks and time-varying Модел на Фуриеров векторна авторегресия (VAR)The Fourier VAR model extends the standard Vector Autoregression by replacing fixed deterministic terms with Fourier trigonometric components, allowing the intercept (and optionall
Път за четене
Най-цитираните основополагащи методи по тази тема, подредени според реда на тяхното развитие — място, от което да започнете, ако сте нов тук.
Всички методи 42
Проектиране на Бътъруърт филтърПроектиране на Чебишев филтърФакторно-допълнена векторна авторегресия (FAVAR)Проектиране на FIR филтриМодел на Фуриеров структурен векторна авторегресия (Fourier SVAR)Модел на Фуриеров векторна авторегресия (VAR)Модел на корекция на грешки с Фурие-вектори (Fourier VECM)Глобален ВАРПроектиране на IIR филтриФункция на импулсния отговор (IRF)Тест за коинтеграция на Йохансен и модел на векторна корекция на грешкатаЛокални проекцииНелинеен тест за коинтеграция на ЙохансенНелинеен структурен векторен авторегресионен (NL-SVAR) моделНелинеен VAR моделНелинеен векторeн модел за корекция на грешки (Nonlinear VECM)Панелен структурен векторно-авторегресионен (Panel SVAR) моделПанелен векторна авторегресия (Panel VAR)Панелен VARXПанелен векторно-корекционен модел (Panel VECM)Квантилен ВАРМодел на робастна структурна векторна авторегресия (Robust SVAR)Модел на робастна векторна авторегресия (Robust VAR)Robust Vector Error Correction Model (Robust VECM)Импулсен отклик на помещение (RIR)Тест за коинтеграция на Йохансен със структурна промянаМодел на структурна промяна в SVARМодел на Векторна Авторегресия със Структурни ПрекъсванияМодел с корекция на грешката чрез вектори при структурни сътресения (SB-VECM)Структурна векторна авторегресия (SVAR)Структурна векторна авторегресия (SVAR)Векторна авторегресия с праг и плавен преход (TVAR / STVAR)Прагова панелна векторна авторегресия (Threshold Panel VAR)Йохансеново коинтегриране с променливи във времето параметриSVVAR модел с времево променящи се параметри (TVP-SVAR)Модел с времево променящи се параметри (TVP-VAR)Векторният модел за корекция на грешки с времево-променливи параметри (TVP-VECM)VAR с променливи във времето параметри (TVP-VAR)Модел на векторна авторегресия (VAR)Векторен модел за корекция на грешката (VECM)Векторна авторегресия (VAR)Векторен модел за корекция на грешки (VECM)