İstatistik
56 метода в това семейство.
Избрани
Z-критерий на Алтман: Прогнозиране на корпоративен фалитThe Altman Z-Score is a linear discriminant model developed by Edward I. Altman in 1968 to predict corporate bankruptcy using five accounting-based financial ratios. Derived througАналитични процедури при одитиранеAnalytical procedures are evaluations of financial information made by studying plausible relationships among both financial and non-financial data. Rather than testing individual Модел на БейтсThe Bates model (1996) combines stochastic volatility and jump diffusion to capture both the volatility smile and the implied volatility skew observed in equity and currency optionБенейш M-Score: Откриване на манипулиране на печалбатаThe Beneish M-Score is a statistical model developed by Messod Beneish in 1999 to identify whether a company has manipulated its reported earnings. The model combines eight financiБиномно ценообразуване на опции (Кокс-Рос-Рубинщайн)The binomial option pricing model, introduced by John Cox, Stephen Ross, and Mark Rubinstein in 1979, prices options by modelling the underlying as a discrete tree in which the priМодел на портфейла Блек-ЛитърманThe Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an inv
Път за четене
Най-цитираните основополагащи методи по тази тема, подредени според реда на тяхното развитие — място, от което да започнете, ако сте нов тук.
Всички методи 56
Z-критерий на Алтман: Прогнозиране на корпоративен фалитАналитични процедури при одитиранеМодел на БейтсБенейш M-Score: Откриване на манипулиране на печалбатаБиномно ценообразуване на опции (Кокс-Рос-Рубинщайн)Модел на портфейла Блек-ЛитърманМодел за оценяване на опции на Блек-Шоулс-МертънСистема за оценка CAMELSМодел на оценяване на капиталови активи (CAPM)Промяна на номерараУсловна стойност при риск (Очаквано недостигане)Метод на условното оценяванеМодел на CDO с копулиКопулни модели (Гаусов, t, Клейтън, Гъмбел, Франк)Модели за кредитен риск (Merton, KMV, CreditMetrics)Кредитен скоринг (скоркарти, WoE/IV)Корекция на оценката на кредитаDCC-GARCH (Динамична условна корелация)Корекция на стойността при задължение (Debit Valuation Adjustment)Модел на търсене и съвпадение на Diamond-Mortensen-PissaridesАнализ ДюпонСъбитийно проучване (CAR и BHAR)Теория на екстремните стойности (ТЕС)Модел на многофакторен риск (Fama-French, APT)Изчисляване на гръцките букви чрез автоматично диференциранеМодел HAR-RV на реализираната волатилностМодел на хедонична ценаРамка на HJMМодел на Хъл-УайтМодели на лихвените проценти (Васичек, CIR, Нелсън-Сийгъл)Тест за коинтеграция на Йохансен и модел на векторна корекция на грешкатаМодел на скоково-дифузионно движение на МертънФилтър на КалманКритерий на КелиМодел на пазара на LIBORМодели за риск от ликвидност (Амихуд, Рол, LOT)Локална волатилност (Дюпир)Модели с дълга памет (ARFIMA, FIGARCH)Анализ на високочестотни данни и пазарна микроструктураОптимизация на портфейл по средна стойност и дисперсия (Марковиц)Модел на Merton за фалитМодел на припокриващи се поколенияДвойна търговия (статистически арбитраж)Фактори на риска чрез главни компонентиМодел на Рамзи-Кас-КупмансМодел на реалния бизнес цикълРеализирана волатилност и моделът HARМодел на Марковски превключващи се режими за финансови серииМодел на портфейл с паритет на риска (равен принос към риска)Безрискова оценкаМодел SABRУравнението на СлуцкиМодел на стохастична волатилност (Хестън)Мерки за опашен риск (очаквана недостатъчност, спектрални, ефектилни)Метод на пътуващите разходиТестване на устойчивостта на стойността при риск (VaR)