Модел на портфейла Блек-Литърман
Моделът на Блек-Литърман, представен от Фишер Блек и Робърт Литърман през 1992 г., е байесовска рамка за разпределение на портфейла, която съчетава пазарно-равновесни възвръщаемости със собствените виждания на инвеститора, за да произведе по-стабилни, интуитивни портфейли. Той е създаден, за да коригира екстремната концентрация и чувствителност към входните данни на класическата оптимизация по средна дисперсия на Марковиц.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Black, F. & Litterman, R. (1992). Global Portfolio Optimization. Financial Analysts Journal, 48(5), 28-43. DOI: 10.2469/faj.v48.n5.28 ↗
- He, G. & Litterman, R. (1999). The Intuition Behind Black-Litterman Model Portfolios. Goldman Sachs Investment Management Division. link ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 1). Black-Litterman Portfolio Allocation Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/finance/black-litterman-model
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Модел HAR-RV на реализираната волатилностФинанси↔ сравняване
- Метод на най-малките квадрати (МНК)Иконометрия↔ сравняване
- Двойна търговия (статистически арбитраж)Финанси↔ сравняване
- Модел на портфейл с паритет на риска (равен принос към риска)Финанси↔ сравняване
- Мерки за опашен риск (очаквана недостатъчност, спектрални, ефектилни)Финанси↔ сравняване
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →