Модел на многофакторен риск (Fama-French, APT)
Моделът на факторен риск е многофакторна рамка, която свързва възвръщаемостта на активите със систематични рискови фактори като пазара, стойността, размера и инерцията. Трите- и петфакторните модели на Fama-French (1993) и Арбитражната теория на ценообразуване (APT) на Ross (1976) разлагат риска на портфейла и откриват алфа.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), 3-56. DOI: 10.1016/0304-405X(93)90023-5 ↗
- Ross, S. A. (1976). The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing. Journal of Economic Theory, 13(3), 341-360. DOI: 10.1016/0022-0531(76)90046-6 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 1). Multi-Factor Risk Model (Fama-French, Arbitrage Pricing Theory). ScholarGate. https://scholargate.app/bg/finance/factor-risk-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модели за кредитен риск (Merton, KMV, CreditMetrics)Финанси↔ compare
- Оптимизация на портфейл по средна стойност и дисперсия (Марковиц)Финанси↔ compare
- Метод на най-малките квадрати (МНК)Иконометрия↔ compare
- Фактори на риска чрез главни компонентиФинанси↔ compare
- Модел на стохастична волатилност (Хестън)Финанси↔ compare
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →