Модел на Бейтс
Моделът на Бейтс (1996) комбинира стохастична волатилност и дифузия с подскоци, за да улови както усмивката на волатилността, така и наклона на имплицитната волатилност, наблюдавани на пазарите на акции и валутни опции. Той разширява модела на Хестън, като добавя компонент на Поасонови подскоци към възвръщаемостта, което го прави подходящ за оценяване на опции, когато се очакват внезапни движения на цените.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- Bates, D. S. (1996). Jumps and stochastic volatility: Exchange rate processes implicit in Deutsche Mark options. Review of Financial Studies, 9(1), 69-107. DOI: 10.1093/rfs/9.1.69 ↗
- Merton, R. C. (1976). Option pricing when underlying stock returns are discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1-2), 125-144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Bates Stochastic Volatility Jump Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/quantitative-finance/bates-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модел на Хъл-УайтКоличествени финанси↔ compare
- Локална волатилност (Дюпир)Количествени финанси↔ compare
- Безрискова оценкаКоличествени финанси↔ compare
- Модел SABRКоличествени финанси↔ compare
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →