Модел на стохастична волатилност (Хестън)
Моделът на стохастична волатилност е рамка за оценяване на опции и управление на риска в непрекъснато време, при която волатилността следва собствен случаен процес, вместо да остава постоянна. Моделът на Хестън, представен от Стивън Хестън през 1993 г., придава на дисперсията динамика на връщане към средната стойност с корен квадратен (CIR) и води до затворена форма на цената на опцията; той е непрекъснатият във времето еквивалент на GARCH.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+10 more
Източници
- Heston, S. L. (1993). A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options. Review of Financial Studies, 6(2), 327-343. DOI: 10.1093/rfs/6.2.327 ↗
- Gatheral, J. (2006). The Volatility Surface: A Practitioner's Guide. Wiley. ISBN: 978-0471792512
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 1). Stochastic Volatility Model (Heston Model). ScholarGate. https://scholargate.app/bg/finance/stochastic-volatility-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модели за кредитен риск (Merton, KMV, CreditMetrics)Финанси↔ compare
- Модел GARCH (Прогнозиране на волатилността)Иконометрия↔ compare
- Модели с дълга памет (ARFIMA, FIGARCH)Финанси↔ compare
- Анализ на високочестотни данни и пазарна микроструктураФинанси↔ compare
- Оптимизация на портфейл по средна стойност и дисперсия (Марковиц)Финанси↔ compare
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →