Модел на Хъл-Уайт
Моделът на Хъл-Уайт (1990) е еднофакторен модел на краткосрочния лихвен процент с отчитане на времева зависимост на средната реверсия и волатилността, проектиран да съвпада точно с първоначалната крива на доходността. Той обобщава модела на Васичек, за да позволи по-добро калибриране спрямо наблюдавани цени на облигации и деривати, и се използва широко за оценяване на екзотични лихвени инструменти и управление на лихвения риск.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Hull, J., & White, A. (1990). Pricing interest-rate-derivative securities. Review of Financial Studies, 3(4), 573-592. DOI: 10.1093/rfs/3.4.573 ↗
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. link ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Hull-White One-Factor Interest Rate Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/quantitative-finance/hull-white-model
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Рамка на HJMКоличествени финанси↔ сравняване
- Модел на пазара на LIBORКоличествени финанси↔ сравняване
- Безрискова оценкаКоличествени финанси↔ сравняване
- Модел SABRКоличествени финанси↔ сравняване
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →