Тест за коинтеграция на Йохансен и модел на векторна корекция на грешката
Процедурата на Йохансен е многовариантна рамка за коинтеграция, въведена от Сьорен Йохансен през 1991 г., която тества за дългосрочни равновесни връзки между няколко времеви редици I(1). Тя определя колко коинтегриращи вектора свързват редиците и след това изгражда модел на векторна корекция на грешката (VECM), за да опише краткосрочната динамика около това равновесие.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
+3 още
Източници
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551-1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
- Johansen, S. (1995). Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models. Oxford University Press. ISBN: 978-0198774501
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 1). Johansen Cointegration Test and Vector Error Correction Model (VECM). ScholarGate. https://scholargate.app/bg/finance/johansen-cointegration
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- ARDL Bounds TestИконометрия↔ сравняване
- Модел ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Иконометрия↔ сравняване
- Модел на векторна авторегресия (VAR)Иконометрия↔ сравняване
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →