Условна стойност при риск (Очаквано недостигане)
Условната стойност при риск (CVaR), известна още като очаквано недостигане, е кохерентна мярка за опасност от опашката, която количествено определя условната очаквана стойност на загубите над прага на стойността при риск. Тя е въведена за оптимизация от Рокафелар и Урясев (2000 г.) и е доказана като кохерентна от Ачерби и Таше (2002 г.), като е заменила VaR като регулаторен стандарт съгласно Базел III/IV.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- Rockafellar, R. T. & Uryasev, S. (2000). Optimization of Conditional Value-at-Risk. Journal of Risk, 2(3), 21-41. DOI: 10.21314/JOR.2000.038 ↗
- Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487-1503. DOI: 10.1016/S0378-4266(02)00283-2 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 1). Conditional Value-at-Risk (Expected Shortfall). ScholarGate. https://scholargate.app/bg/finance/conditional-value-at-risk
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модел ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Иконометрия↔ compare
- Експоненциален GARCH (EGARCH)Иконометрия↔ compare
- Квантилна регресияИконометрия↔ compare
- Реализирана волатилност и моделът HARФинанси↔ compare
- Стойност при риск (VaR)Финанси↔ compare
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →