ScholarGate
Асистент
Regression modelCredit Risk

Корекция на оценката на кредита

Корекцията на оценката на кредита (CVA) е пазарната цена на кредитния риск на контрагента, присъщ на извънборсовите (OTC) деривати. CVA измерва загубата от неизпълнение на задълженията от страна на контрагента, като отчита както вероятността за неизпълнение, така и експозицията към този момент. Тя се превърна в ключов компонент на оценката на дериватите и управлението на риска след финансовата криза от 2008 г.

Приложете с EconMindСкороApply, compare, get guidance
Tools & resources
Изтегляне на слайдове
Learn & explore
ВидеоСкоро

Прочетете целия метод

Само за членове

Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.

Вход

Карта на методите

Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.

Източници

  1. Gregory, J. (2009). Counterparty Credit Risk: The New Challenge for Global Financial Markets. John Wiley & Sons. link
  2. Pykhtin, M., & Zhu, S. (2007). A guide to modeling counterparty credit risk. GARP Risk Review, 1, 16-33. link

Как да цитирате тази страница

ScholarGate. (2026, June 3). Credit Valuation Adjustment (CVA). ScholarGate. https://scholargate.app/bg/quantitative-finance/credit-valuation-adjustment

Кой метод?

Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.

Сравняване едно до друго

Цитиран в

ScholarGateCredit Valuation Adjustment (Credit Valuation Adjustment (CVA)). Извлечено на 2026-06-17 от https://scholargate.app/bg/quantitative-finance/credit-valuation-adjustment · Набор от данни: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026