Биномно ценообразуване на опции (Кокс-Рос-Рубинщайн)
Биномният модел за ценообразуване на опции, въведен от Джон Кокс, Стивън Рос и Марк Рубинщайн през 1979 г., оценява опциите, като моделира базовия актив като дискретно дърво, в което цената се движи нагоре или надолу с фиксирани фактори на всяка стъпка. Работейки назад от изплащането на опцията при падежа, използвайки безрискови вероятности, той произвежда цена без арбитраж, която клони към Блек-Шоулс с нарастване на броя на стъпките — като същевременно естествено обработва американското ранно упражняване, което затворената формула не може.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- Cox, J. C., Ross, S. A., & Rubinstein, M. (1979). Option pricing: A simplified approach. Journal of Financial Economics, 7(3), 229–263. DOI: 10.1016/0304-405X(79)90015-1 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 2). Cox-Ross-Rubinstein Binomial Option Pricing Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/finance/binomial-option-pricing
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модел за оценяване на опции на Блек-Шоулс-МертънФинанси↔ compare
- Модели на лихвените проценти (Васичек, CIR, Нелсън-Сийгъл)Финанси↔ compare
- Модел на скоково-дифузионно движение на МертънФинанси↔ compare
- Модел на стохастична волатилност (Хестън)Финанси↔ compare
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →