Оптимизация на портфейл по средна стойност и дисперсия (Марковиц)
Оптимизацията на портфейл по средна стойност и дисперсия е основополагащият модел на съвременната портфейлна теория, въведен от Хари Марковиц през 1952 г. Той описва портфейли в равнина на очаквана възвръщаемост спрямо риск (дисперсия) и очертава ефективната граница на разпределения, които предлагат най-висока очаквана възвръщаемост за всяко ниво на риск, покривайки портфейла с минимална дисперсия, портфейла с максимално съотношение на Шарп и ограничени варианти.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), 77-91. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x ↗
- Ledoit, O. & Wolf, M. (2004). A Well-Conditioned Estimator for Large-Dimensional Covariance Matrices. Journal of Multivariate Analysis, 88(2), 365-411. DOI: 10.1016/S0047-259X(03)00096-4 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 1). Markowitz Mean-Variance Portfolio Optimization. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/finance/portfolio-optimization-mean-variance
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Модел ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Иконометрия↔ сравняване
- Модели за кредитен риск (Merton, KMV, CreditMetrics)Финанси↔ сравняване
- Модели на лихвените проценти (Васичек, CIR, Нелсън-Сийгъл)Финанси↔ сравняване
- Модел на портфейл с паритет на риска (равен принос към риска)Финанси↔ сравняване
- Тестване на устойчивостта на стойността при риск (VaR)Финанси↔ сравняване
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →