Реализирана волатилност и моделът HAR
Реализираната волатилност оценява дисперсията на актив директно от високочестотни вътрешнодневни възвръщаемости, вместо от параметричен латентен процес. Хетерогенният авторегресивен (HAR) модел на Corsi (2009), надграждащ рамката на реализираната волатилност на Andersen, Bollerslev, Diebold и Labys (2003), прогнозира тази мярка чрез комбиниране на дневни, седмични и месечни компоненти на волатилността и е силна алтернатива на GARCH за прогнозиране на волатилността.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Corsi, F. (2009). A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility. Journal of Financial Econometrics, 7(2), 174-196. DOI: 10.1093/jjfinec/nbp001 ↗
- Andersen, T. G., Bollerslev, T., Diebold, F. X., & Labys, P. (2003). Modeling and Forecasting Realized Volatility. Econometrica, 71(2), 579-625. DOI: 10.1111/1468-0262.00418 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 1). Realized Volatility and the Heterogeneous Autoregressive (HAR) Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/finance/realized-volatility
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Модел ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Иконометрия↔ сравняване
- Експоненциален GARCH (EGARCH)Иконометрия↔ сравняване
- Тест за коинтеграция на Йохансен и модел на векторна корекция на грешкатаФинанси↔ сравняване
- Модели с дълга памет (ARFIMA, FIGARCH)Финанси↔ сравняване
- Модел на стохастична волатилност (Хестън)Финанси↔ сравняване
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →