Модели на лихвените проценти (Васичек, CIR, Нелсън-Сийгъл)

Моделите на лихвените проценти са структурни модели, които описват как лихвените проценти се развиват във времето в рамките на стохастично диференциално уравнение. Семейството обхваща нормалния процес на краткосрочния лихвен процент на Васичек (1977 г.), процеса с квадратен корен на CIR, регулируемото разширение на Хъл-Уайт и подхода на Нелсън-Сийгъл за напасване на кривата на доходността (1987 г.).