Копулни модели (Гаусов, t, Клейтън, Гъмбел, Франк)
Копулните модели са семейство от функции, които описват структурата на зависимост между променливи, отделно от техните индивидуални (маргинални) разпределения. Основата е теоремата на Склар (1959), която показва, че всяко многомерно разпределение може да бъде разделено на своите маргинални разпределения плюс копула; Джо (1997) разработва модерния каталог на концепциите за зависимост. Те са централни за моделирането на портфейлен риск и кредитен риск.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- Sklar, A. (1959). Fonctions de répartition à n dimensions et leurs marges. Publications de l'Institut Statistique de l'Université de Paris, 8, 229-231. link ↗
- Joe, H. (1997). Multivariate Models and Dependence Concepts. Chapman & Hall. ISBN: 978-0412073311
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 1). Copula Models (Gaussian, t, Clayton, Gumbel, Frank). ScholarGate. https://scholargate.app/bg/finance/copula-models
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Теория на екстремните стойности (ТЕС)Финанси↔ compare
- Обобщена авторегресионна условна хетероскедастичност (GARCH)Иконометрия↔ compare
- Тест за коинтеграция на Йохансен и модел на векторна корекция на грешкатаФинанси↔ compare
- Корелация на Пиърсън (Pearson Product-Moment Correlation)Статистика↔ compare
- Стойност при риск (VaR)Финанси↔ compare
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →