Модели за риск от ликвидност (Амихуд, Рол, LOT)
Моделите за риск от ликвидност са семейство от показатели, които количествено определят колко лесно се търгува един актив, като отчитат неговото въздействие върху цената, ефективния спред между купува и продава и корекция за периода на задържане. Семейството обединява коефициента на неликвидност на Амихуд (Amihud, 2002), оценката на спреда чрез серийна ковариация на Рол (Roll, 1984) и мярката за реализиран спред LOT (Lesmond-Ogden-Trzcinka).
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Amihud, Y. (2002). Illiquidity and Stock Returns: Cross-Section and Time-Series Effects. Journal of Financial Markets, 5(1), 31-56. DOI: 10.1016/S1386-4181(01)00024-6 ↗
- Roll, R. (1984). A Simple Implicit Measure of the Effective Bid-Ask Spread in an Efficient Market. Journal of Finance, 39(4), 1127-1139. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1984.tb03897.x ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 1). Liquidity Risk Measures (Amihud, Roll, LOT). ScholarGate. https://scholargate.app/bg/finance/liquidity-risk-models
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Модел HAR-RV на реализираната волатилностФинанси↔ сравняване
- Модел на скоково-дифузионно движение на МертънФинанси↔ сравняване
- Метод на най-малките квадрати (МНК)Иконометрия↔ сравняване
- Двойна търговия (статистически арбитраж)Финанси↔ сравняване
- Модел на портфейл с паритет на риска (равен принос към риска)Финанси↔ сравняване
Цитиран в
Similar methods
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →