Теория на екстремните стойности (ТЕС)
Теорията на екстремните стойности (ТЕС) е статистическа рамка за моделиране на редки събития, които се намират в опашката на вероятностното разпределение. Както е разработена в Coles (2001) и приложена към риска от McNeil, Frey & Embrechts (2005), тя предлага два стандартни подхода: обобщено екстремно разпределение (Generalized Extreme Value - GEV) за блокови максимуми и обобщено Парето разпределение (Generalized Pareto Distribution - GPD), използвано в подхода на върхове над праг (peaks-over-threshold), за превишения над висок праг.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
Източници
- Coles, S. (2001). An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values. Springer. ISBN: 978-1852334598
- McNeil, A. J., Frey, R., & Embrechts, P. (2005). Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools. Princeton University Press. ISBN: 978-0691122557
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 1). Extreme Value Theory (GEV, GPD, Peaks-Over-Threshold). ScholarGate. https://scholargate.app/bg/finance/extreme-value-theory
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модел ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Иконометрия↔ compare
- Условна стойност при риск (Очаквано недостигане)Финанси↔ compare
- Експоненциален GARCH (EGARCH)Иконометрия↔ compare
- Реализирана волатилност и моделът HARФинанси↔ compare
- Стойност при риск (VaR)Финанси↔ compare
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →