Модел на Марковски превключващи се режими за финансови серии
Моделът на Марковски превключващи се режими, въведен от Джеймс Д. Хамилтън през 1989 г., е модел на времеви редове със скрити състояния, при който финансови серии като доходност или волатилност се държат с различни параметри в различни икономически режими (бичи/мечи или висока/ниска волатилност). Това е финансовото приложение на модела MS-AR на Хамилтън, където ненаблюдавано Марковско състояние управлява кой набор от параметри е активен във всеки момент от време.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384. DOI: 10.2307/1912559 ↗
- Ang, A., & Bekaert, G. (2002). Regime Switches in Interest Rates. Journal of Business & Economic Statistics, 20(2), 163-182. DOI: 10.1198/073500102317351930 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 1). Markov Regime-Switching Model for Financial Applications (Hamilton MS-AR). ScholarGate. https://scholargate.app/bg/finance/regime-switching-finance
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
Сравняване едно до друго →Цитиран в
Similar methods
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →