Филтър на Калман — Финансов модел в състояние-пространство
Филтърът на Калман е рекурсивен алгоритъм, който оценява финансови модели с променящи се във времето параметри, скрити фактори и шумни наблюдения в рамките на динамична рамка на състояние-пространство. Подходът със структурни времеви редове е изложен от Harvey (1989), като разширения за състояние-пространство и превключване на режими са разработени от Kim и Nelson (1999); той се прилага широко за търговия по двойки, оценка на променящо се във времето бета и моделиране на кривата на доходността.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Harvey, A. C. (1989). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521405737
- Kim, C. J. & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 1). Kalman Filter — Financial State-Space Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/finance/kalman-filter-finance
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Модел ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Иконометрия↔ сравняване
- Модел на многофакторен риск (Fama-French, APT)Финанси↔ сравняване
- Модели с дълга памет (ARFIMA, FIGARCH)Финанси↔ сравняване
- Фактори на риска чрез главни компонентиФинанси↔ сравняване
- Модел на стохастична волатилност (Хестън)Финанси↔ сравняване
Цитиран в
Similar methods
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →