Тестване на устойчивостта на стойността при риск (VaR)
Тестването на устойчивостта на VaR е семейство статистически тестове, които валидират модел за риск чрез сравняване на прогнозите за стойността при риск с реализираните загуби. То се основава на теста за безусловно покритие на Kupiec (1995), теста за условно покритие на Christoffersen (1998) и теста за динамични квантили (DQ) на Engle-Manganelli.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- Kupiec, P. H. (1995). Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models. The Journal of Derivatives, 3(2), 73-84. DOI: 10.3905/jod.1995.407942 ↗
- Christoffersen, P. F. (1998). Evaluating Interval Forecasts. International Economic Review, 39(4), 841-862. DOI: 10.2307/2527341 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 1). Value-at-Risk Backtesting (Kupiec, Christoffersen, Dynamic Quantile). ScholarGate. https://scholargate.app/bg/finance/backtesting-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модел GARCH (Прогнозиране на волатилността)Иконометрия↔ compare
- Модел HAR-RV на реализираната волатилностФинанси↔ compare
- Метод на най-малките квадрати (МНК)Иконометрия↔ compare
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →